【解答】
证:(1)若 $c=0$ ,则 $a_{n}=a+(n-1) d, S_{n}=\frac{n[(n-1) d+2 a]}{2}, b_{n}=\frac{(n-1) d+2 a}{2}$ .
当 $b_{1}, b_{2}, b_{4}$ 成等比数列,$b_{2}^{2}=b_{1} b_{4}$ ,
即:$\left(a+\frac{d}{2}\right)^{2}=a\left(a+\frac{3 d}{2}\right)$ ,得:$d^{2}=2 a d$ ,又 $d \neq 0$ ,故 $d=2 a$ .
由此:$S_{n}=n^{2} a, S_{n k}=(n k)^{2} a=n^{2} k^{2} a, n^{2} S_{k}=n^{2} k^{2} a$ .
故:$S_{n k}=n^{2} S_{k}\left(k, n \in N^{*}\right)$ .
> ②$b_{n}=\frac{n S_{n}}{n^{2}+c}=\frac{n^{2} \frac{(n-1) d+2 a}{2}}{n^{2}+c}$ ,
$$
\begin{aligned}
& =\frac{n^{2} \frac{(n-1) d+2 a}{2}+c \frac{(n-1) d+2 a}{2}-c \frac{(n-1) d+2 a}{2}}{n^{2}+c} \\
& =\frac{(n-1) d+2 a}{2}-\frac{c \frac{(n-1) d+2 a}{2}}{n^{2}+c} .
\end{aligned}
$$
若 $\left\{b_{n}\right\}$ 是等差数列,则 $b_{n}=A n+B n$ 型.
观察(※)式后一项,分子幂低于分母幂,
故有:$\frac{c \frac{(n-1) d+2 a}{2}}{n^{2}+c}=0$ ,即 $c \frac{(n-1) d+2 a}{2}=0$ ,而 $\frac{(n-1) d+2 a}{2} \neq 0$ ,
故 $c=0$ .
经检验,当 $c=0$ 时 $\left\{b_{n}\right\}$ 是等差数列.