(1) 设双曲线为 $\dfrac{x^{2}}{a^{2}}-\dfrac{y^{2}}{b^{2}}=1\ (a>0,b>0)$。左焦点为 $(-2\sqrt5,0)$,故 $c=2\sqrt5$。由离心率
\[
e=\frac ca=\sqrt5
\]
得 $a=2$,于是
\[
b^{2}=c^{2}-a^{2}=20-4=16.
\]
所以双曲线方程为
\[
\frac{x^{2}}{4}-\frac{y^{2}}{16}=1.
\]
(2) 由 (1) 知 $A_1(-2,0)$,$A_2(2,0)$。过点 $(-4,0)$ 的直线不可能是 $x$ 轴,否则不能与左支交于两点,故可设为
\[
x=my-4.
\]
设 $M(x_1,y_1)$,$N(x_2,y_2)$。代入双曲线方程:
\[
\frac{(my-4)^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1,
\]
整理得
\[
(4m^2-1)y^2-32my+48=0.
\]
因为直线与左支交于两点,所以 $4m^2-1\ne0$。由韦达定理,
\[
y_1+y_2=\frac{32m}{4m^2-1},\qquad y_1y_2=\frac{48}{4m^2-1}.
\]
又 $x_i=my_i-4$,所以
\[
x_1+2=my_1-2,\qquad x_2-2=my_2-6.
\]
直线 $MA_1$ 的斜率
\[
k_1=\frac{y_1}{x_1+2}=\frac{y_1}{my_1-2},
\]
直线 $NA_2$ 的斜率
\[
k_2=\frac{y_2}{x_2-2}=\frac{y_2}{my_2-6}.
\]
计算
\[
k_1+3k_2
=\frac{y_1(my_2-6)+3y_2(my_1-2)}{(my_1-2)(my_2-6)}
=\frac{4my_1y_2-6(y_1+y_2)}{(my_1-2)(my_2-6)}.
\]
代入韦达定理:
\[
4my_1y_2-6(y_1+y_2)
=4m\cdot\frac{48}{4m^2-1}-6\cdot\frac{32m}{4m^2-1}=0.
\]
故
\[
k_1+3k_2=0,
\]
即 $k_1=-3k_2$。
设 $P(X,Y)$。因为 $P$ 在 $MA_1$ 与 $NA_2$ 上,所以
\[
Y=k_1(X+2)=k_2(X-2).
\]
由 $k_1=-3k_2$ 且 $k_2\ne0$,得
\[
-3(X+2)=X-2,
\]
解得
\[
X=-1.
\]
因此点 $P$ 的横坐标恒为 $-1$,即点 $P$ 在定直线 $x=-1$ 上。